Binary ตัวเลือก เดลต้า

Delta คืออะไรจากตัวเลือกแบบไบนารีตัวเดียวกับการจ่ายเงิน 0 ที่ 100 ดอลลาร์และการจ่ายเงิน 1 ที่ 100 ดอลลาร์เนื่องจากหมดอายุแล้วนี่เป็นจากการสัมภาษณ์การสัมภาษณ์ตัวอย่างฉันเข้าใจว่าเดลต้าเป็นตัววัดการเปลี่ยนแปลงใน ราคาตราสารอนุพันธ์เทียบกับการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์เช่นการซื้อขายในตลาดแบบเปิดฉันจะไปเกี่ยวกับการคำนวณเดลต้าสำหรับสถานการณ์เฉพาะเช่นเดียวกับที่กล่าวมาข้างต้นฉันไม่สามารถหาสูตรดังกล่าวได้จาก Google ซึ่งเป็น บิตแปลกคาดเดาของฉันที่ไร้เดียงสาคือคำตอบควรเป็น 0 5 แต่ฉันไม่แน่ใจ why. asked กุมภาพันธ์ 12 16 ที่ 22 54.where d2 f St ใช้กฎ Leibniz รวมวางทั้งหมดผล together. Relationship ระหว่างเดลต้าตัวเลือกไบนารีและเวลา เพื่อให้หมดอายุ dm63 ได้ให้คำตอบสั้น ๆ สำหรับคำถามของคุณว่าเดลต้าจะตอบสนองเป็นตัวเลือกที่จะใกล้หมดอายุของมันด้านล่างนี้ฉันได้แสดงความสัมพันธ์ที่ถูกต้องมากขึ้น Ref. You สามารถดูเป็นเวลาที่หมดอายุลดลงเดลต้าของตัวเลือกที่เงิน วิธีการอินฟินิตี้เนื่องจากมีขนาดเล็ก การเปลี่ยน epsilon ราคาหุ้นถือว่า St K และตัวเลือกใกล้จะครบกำหนดจะทำให้ payoff ตัวเลือกเปลี่ยนค่าเป็น 1 ตามข้อมูลใน OP ดังนั้น delta deltat frac to infty คุณสามารถตรวจสอบผลลัพธ์จากสูตรที่ได้รับข้างต้น ตอบกุมภาพันธ์ 13 16 ที่ 7 25.Delta ของตัวเลือกแบบดิจิทัลหรือไบนารีเป็นเหมือนฟังก์ชันความน่าจะเป็นการแจกแจงปกติใกล้ 0 ที่เงื่อนไข OTM ITM ไกลและแสดงยอดสูงมากที่ ATM จุดสูงสุดที่ตู้เอทีเอ็มเข้าใกล้อินฟินิตี้ในขณะที่เราเข้าใกล้ครบกำหนด ไม่เคย 0 5 เช่นตัวเลือกวานิลลาตั้งแต่ payoff ไม่จำลองผลตอบแทนจากการอ้างอิงหากคุณต้องการมีประมาณสำหรับเดลต้าที่ตู้ ATM ฉัน d ขอแนะนำให้คุณใช้ตัวเลือกวันที่อีกต่อไปหรือใช้แพร่กระจายเพื่อ smoothen ออกเดลต้า ที่ตู้เอทีเอ็มนั่นเป็นวิธีที่ผู้ค้าปลีกย่อยออก deltas ของผลิตภัณฑ์ดิจิตอลในขณะที่การป้องกันความเสี่ยงโครงสร้างที่อาจจะเล็กน้อยค่าใช้จ่ายแม้ว่าตอบกุมภาพันธ์ 13 16 ที่ 10 55.Binary Option ใส่ DeltaBinary Option เลือก Delta วัดการเปลี่ยนแปลงใน th e ราคาของตัวเลือกอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์อ้างอิงและเป็นความลาดชันของความลาดชันของโปรไฟล์ราคาเสนอการป้อนข้อมูลแบบไบนารีเทียบกับข้อมูลอ้างอิงหากพิจารณาจากสูตรด้านล่างนี้ ว่าเป็นตัวเดลต้าตัวเลือกการโทรแบบไบนารีที่มีเครื่องหมายลบติดแท็กไว้ที่ด้านหน้าในผลตัวเลือกเดลต้าใส่แบบไบนารีเป็นตัวเลือกเดลต้าเรียกเลขฐานสองที่สะท้อนผ่านแกนนอนที่ศูนย์ดังกล่าวมากของคำอธิบายต่อไปนี้และการวิเคราะห์เป็นภาพสะท้อนของที่ ของเดลต้าตัวเลือก binary โทรทั้งหมดของชาวกรีกเดลต้าอาจจะได้รับการพิจารณาที่มีประโยชน์มากที่สุดในการที่มันยังสามารถตีความว่าเป็นตำแหน่งเทียบเท่าในต้นแบบเช่นเดลต้าแปลตัวเลือกไม่ว่าจะเป็นตัวเลือกของแต่ละบุคคลหรือผลงานของตัวเลือก, เข้าสู่ตำแหน่งที่เท่ากันของตัวเลือกอ้างอิงตัวเลือกการใส่ไบนารีที่มีเดลต้าเท่ากับ -0 5 หมายความว่าหากราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้น 1 จากนั้นค่าไบนารีจะลดลงตามค่าตีความอื่น on จะเป็นตำแหน่งสัญญาสั้น 400 ตำแหน่งใน S binary P500 กับเดลต้าของ -0 25 ซึ่งจะเทียบเท่ากับ 100 ฟิวเจอร์ S P500 ยาวการใช้งานจริงและความเรียบง่ายของแนวคิดก่อให้เกิด deltas จากชาวกรีกทั้งหมดเป็น ใช้มากที่สุดในหมู่ผู้ค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ผลิตตลาดตัวเลือกการเลือกเดลต้าเดลต้า delta เดลต้าของตัวเลือกใด ๆ ถูกกำหนดโดย P ราคาของตัวเลือกราคา S ของต้นแบบการเปลี่ยนแปลงในค่าของ PS การเปลี่ยนแปลงใน ค่าของ S. รูปที่ 1 แสดงรูปแบบราคา 0 วัน 1 ของรูปแบบไบนารีที่มีรูปที่ 2 แสดงสีดำเป็นรูปแบบราคาเดียวกันระหว่างราคาอ้างอิงจาก 99 78 และ 99 99. ตัวเลือก 1 ไบนารีตัวเลือกมูลค่ายุติธรรม 0 1 วันถึง Expiry. Fig 2 Fair Value Delta Gradients สีฟ้า 18 ขีดคอร์ดในรูปที่ 2 การเดินทางระหว่างจุดบนโปรไฟล์ใส่ 9 ticks ต่ำกว่าราคา 99 90 ถึง 9 เห็บข้างต้นที่มีสองค่าที่เป็นธรรมของตัวเลือกการใส่แบบไบนารีมีอยู่ใน แถวล่างของตารางที่ 1 การไล่ระดับสีของคอร์ดนี้กำหนดไว้โดย P 2 Bi nary ใส่มูลค่าที่ S 2.P 1 ค่า Binary ใส่ที่ S1.SInc ราคาขั้นต่ำอ้างอิงต่ำ 54. 8254-98 9230 99 99-99 81 x 0 01 -2 4499.as ตามที่ระบุไว้ในแถวล่างของคอลัมน์กลาง ของตารางที่ 1. การไล่ระดับสีของคอร์ด 12 แบบและคอร์ดขีด 6 ตัวจะถูกคำนวณในลักษณะเดียวกันและจะถูกนำเสนอในคอลัมน์กลางของตารางที่ 1 ตารางที่ 1 - จากการไล่ระดับสีของคอร์ดเพื่อใส่ Delta ในฐานะที่ราคาแตกต่างกันไป สะท้อนจาก S 0 06 และ S 0 03 การไล่ระดับสีมีแนวโน้มที่จะเกิด delta ของ -2 3225 ที่ 99 90 ดังนั้น delta จึงเป็นความแตกต่างครั้งแรกของค่าไบนารีที่นำมาใช้ในแง่ของมูลฐานและสามารถระบุได้ทางคณิตศาสตร์ตามที่ซึ่งหมายความว่า เมื่อ S ลดลงเป็นศูนย์การไล่ระดับสีจะเข้าสู่การไล่ระดับสีของเดลต้าสัมผัสกันของโปรไฟล์ราคา Binary Option ใส่ค่าความแปรปรวนของ Delta wrt ภาพประกอบ 3 แสดงรูปแบบการใส่ไบนารี 5 วันโดยมีรูปที่ 4 แสดงค่า deltas ที่เกี่ยวข้องในช่วงของความผันแปรตามนัย ในตำนานราคาทรัพย์สินอ้างอิงรัง e ของ 440 ticks ในรูปที่ 3 รูปที่ 9 ค่าความเป็นธรรมค่อนข้างตื้นเมื่อเทียบกับสี่รูปแบบอื่น ๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นในรูปที่ 4 ซึ่งโปรไฟล์ delta 9 มีความผันผวนระหว่างเพียง -0 04 ที่ปีกถึง -0 38 เมื่อ at - เงินและเป็น flattest ของห้าเดลต้าโปรไฟล์ในรูปที่ 3 มีความผันผวนที่ 1 และต้นแบบต่ำกว่า 100 มีโอกาสน้อยของไบนารีวางเป็นเดิมพันสูญเสียจนกว่าต้นแบบที่เพิ่มขึ้นเพื่อปิดการนัดหยุดงานที่ ราคาลดลงอย่างรวดเร็วลดลงผ่าน 0 5 ก่อนที่จะปรับระดับออกที่ 0 1 เดลต้าในรูปที่ 4 สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างมากนี้ของราคาไบนารีที่มีรายละเอียด 1 เดลต้าแสดงเป็นศูนย์ delta รอบ ๆ พื้นฐานของ 99 40 ตามด้วย delta ลดลงอย่างรวดเร็วเป็น ไบนารีนำราคา collapss อย่างมากผ่านการเปลี่ยนแปลงขนาดเล็กในต้นแบบตามด้วยเดลต้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นเดลต้า reverts ไปเป็นศูนย์ในแนวเดียวกันกับไบนารีวาง leveling ปิดที่ศูนย์ Fig 3 ไบนารีใส่ Option มูลค่ายุติธรรม wrt ความผันผวนโดยนัยนี้ fe ature ของเดลต้าตัวเลือกไบนารีเมื่อเงินเป็นที่ของฟังก์ชันเดลต้า Dirac หรือฟังก์ชันที่พื้นที่ภายในโปรไฟล์เดลต้าและแกนนอนที่ศูนย์เป็น 1 ซึ่งหมายความว่าไบนารีใส่เดลต้าเมื่อเงินและ กับเวลาที่จะหมดอายุหรือความผันผวนโดยนัยใกล้ศูนย์สามารถกลายเป็นจำนวนลบอนันต์สูงที่มีพื้นที่รวมของหนึ่งภายใต้ขัดขวางคุณลักษณะนี้ชัดทำให้การป้องกันความเสี่ยงเป็นไปตามเดลต้าที่ทำไม่ได้เมื่อตัวเลือกใส่ไบนารีเป็นที่เงินที่มีเวลาน้อยมาก เพื่อลดความผันผวนโดยนัยหรือความผันผวนต่ำมากในทางปฏิบัติเงื่อนไขเหล่านี้และระยะเวลาอันยาวนานที่เงิน binary ใส่ตำแหน่งใน Apple Inc จะต้องมีผู้ค้าเดลต้าที่เป็นกลางเพื่อเสนอราคาสำหรับ บริษัท เพื่อที่จะได้รับ flat. Fig 4 ไบนารีใส่ Option Delta wrt ความผันผวนตามนัยในภาพประกอบด้านบน 1 00 เดลต้า plummets ไป 3 41 แต่นี้ลดลงมากยิ่งขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นเวลาที่จะหมดอายุลดลงจาก 5 วันตัวเลือกการบีบอัดเดลต้า wrt เวลาที่จะหมดอายุขั้นตอนที่ 3 5 แสดง binary ใส่ pr ice profile ซึ่งมีความลาดเอียงเชิงลบอยู่เสมอดังนั้นตัวเลือก delta ของไบนารีจะมีค่าลบอยู่เสมอ Fig 5 Binary Put Option ค่าที่เป็นธรรมเวลาที่จะหมดอายุส่วนกำหนดราคา 25 วันในรูปที่ 5 มีเวลานานที่สุดที่จะหมดอายุและมีค่าต่ำสุด gearing ซึ่งแสดงในรูปที่ 6 โดยรูปเดลต้าตื้นและค่าสัมบูรณ์ต่ำสุดค่าสัมบูรณ์แน่นอนตัวเลือกการใส่และเรียกแบบ binary แบบสั้น ๆ ที่มีระยะเวลาสั้น ๆ ถึงจะหมดอายุถือเป็นเครื่องมือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของตราสารทางการเงินใด ๆ ที่แสดงให้เห็นโดยความสูงชันที่สูงชัน - รายละเอียดราคาเงินของรูปที่ 5 และความเท่ากันของเดลต้าในรูปที่ 6 เส้นค่าเฉลี่ยต่ำสุด 0 วันที่ 4 82 ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วจะมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 482 เทียบกับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 100 ตำแหน่งในอนาคตในระยะเวลาสั้น ๆ 6 ตัวเลือกการใช้ไบนารีเดลต้าพรินท์ถึงหมดอายุ การลดความผันผวนและการลดเวลาในการหมดอายุมีผลกระทบต่อราคาของตัวเลือกไบนารีที่คล้ายคลึงกันซึ่งเป็นไปตามรูปแบบเดลต้าที่คล้ายคลึงกันในรูปที่ 4 6.Binary Option Option ของ Delta Application ตารางที่ 2 แสดง 10 วัน 5 ความผันผวนไบนารีใส่ตัวเลือกราคากับ deltas. Table 2 - ตัวเลือกการใส่ไบนารีมูลค่ายุติธรรมกับ Delta ที่เกี่ยวข้อง 99 87 ใส่ไบนารีมีมูลค่า 56 4079 และมีเดลต้า -0 4764 ดังนั้นถ้าต้นแบบเพิ่มขึ้นสาม ticks จาก 99 87 ไป 99 90 ใส่ไบนารีจะตกอยู่ในค่าไปที่ 554079 3 x -0 4764 54 9787. ถ้าพื้นฐานลดลง 3 tick จาก 99 93 ถึง 99 90 ใส่ไบนารีจะมีมูลค่า 53 5359 -3 x -0 4805 54 9774 ที่ 99 90 ไบนารีใส่ค่าในตารางที่ 2 คือ 54 9750 ดังนั้นมีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยระหว่างค่าที่คำนวณข้างต้นและค่าจริงในตารางเนื่องจาก deltas ของ -0 4764 และ -0 4805 เป็น deltas สำหรับเพียง สองระดับพื้นฐานของ 99 87 และ 99 93 ตามลำดับคือการเปลี่ยนแปลง deltas กับต้นแบบที่ 99 90 เดลต้าเป็น -0 4788 ดังนั้นค่าของ -0 4764 สูงเกินไปเมื่อประเมินขึ้นจาก 99 87-99 90, ในขณะเดียวกันเดลต้าของ -0 4805 ต่ำเกินไปเมื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงในราคาวางไบนารีเมื่อต้นแบบตกจาก 99 93 to 99 90. ค่าเฉลี่ยของสองเส้นผ่าศูนย์กลางที่ 99 87 และ 99 90 คือ -0 4764 -0 4788 2 -0 4776 และควรใช้ตัวเลขนี้ในการคำนวณครั้งแรกจากนั้นให้ค่า binary ที่ 99 90 จะถูกประมาณเป็น 564,779 3 x -0 4776 54 9751.an error ของ 0 0001 ค่าเฉลี่ย delta ระหว่าง 99 90 ถึง 99 93 คือ -0 4788 -0 4805 2 -0 47965 การคำนวณที่สองข้างต้นจะสร้างราคาที่ 99 90 จาก 533 5359 3 x -0 47965 54 97485.an ข้อผิดพลาดเพียง 0 00015 ส่วนที่เกี่ยวกับตัวเลือกการใส่ไบนารีแกมมาจะ ให้คำตอบว่าเหตุใดจึงมีความแตกต่างกันอยู่การทำ Hedging ด้วย Binary Put Option Deltas. Example ตัวเลือกไบนารีผู้ค้าซื้อ 100 สัญญาของ 100 ตีไบนารีใส่กับ 10 วันหมดอายุกับการซื้อขายในอนาคตที่ 99 87 ที่ราคา 56,479, มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 554,409 x 10 x 100 สัญญา 56,407 90. ผู้ประกอบการค้าหลักทรัพย์มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในระยะเวลาอันสั้นกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีราคาตลาดอยู่ที่ -0 4764 เท่ากับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าระยะสั้น 47 64 ในราคาฟิวเจอร์ส ของ 99 87 ดังนั้นผู้ประกอบการค้าซื้อ 48 ฟิวเจอร์สเพื่อป้องกันความเสี่ยง 1 อนาคตตกไปอยู่ที่ 99 81 ซึ่งเป็นตัวเลือกที่มีมูลค่า 59 2482 ดังนั้นตำแหน่ง PL จึงเป็นไปตามสิทธิผลตอบแทนทางการเงินจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 59 2482 56 4079 2 8403 ซึ่งเป็นกำไร จาก 8 8403 x 10 x 100 สัญญา 2,840 3. ซึ่งเท่ากับการสูญเสีย - 0 06 0 01 x 10 x 48 - 2,880.an โดยรวม การสูญเสีย 39 70.2 อนาคตเพิ่มขึ้นเป็น 99 93 ซึ่งตัวเลือกมีมูลค่า 53 5359 ดังนั้นตำแหน่ง PL คือตอนนี้ตัวเลือกการวางจำหน่ายสูญเสีย 53 5359 56 4079 -2 8720. ซึ่งเท่ากับการสูญเสีย. -2 8720 x 10 x 100 สัญญา - 2,872 00 ซึ่งมีกำไรเท่ากับ 06,001 x 10 x 48 2,880.an กำไรรวม 2800 บาทกำไรที่มี upside และขาดทุนจาก downside สามารถอธิบายได้จาก over-hedging จาก 48 ฟิวเจอร์สเมื่อเทียบกับสัญญาฟิวเจอร์ส 47 64 ถ้าใช้ฟิวเจอร์ส 47 64 จะทำให้ผลขาดทุนจากการซื้อขายลดลงเหลือ 0 -0 06 0 01 x 10 x 47 64 - 2,858 40. ซึ่งทำให้เกิดผลขาดทุนจากการดำเนินงานลดลง - 18 40. การสูญเสียกลับคืนจะเท่ากับ 2,858 40 2,872 00 - 14 60 ดังนั้นการสูญเสียจะเกิดขึ้นจากการคว่ำและคว่ำแม้ว่าจะมีการตั้งสมมติฐานเดลต้าที่แน่นอนเดี๋ยวนี้ตัวเลือกไบนารีตัวนี้มีอยู่ในตัวที่มี Gamma Bmaunch Gamma Gamma ลบ Gamma ตัวเลือกการใส่แบบไบนารีเดลต้า v ตัวเลือกการใส่แบบดั้งเดิม Deltas. Figures 7a-f แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างเวลาที่จะหมดอายุระหว่างตัวเลือก deltas ใส่แบบไบนารีและญาติแบบดั้งเดิมของพวกเขาสำหรับผู้ที่คุ้นเคยกับ conventionalsFig 7a 25 วันตัวเลือกการใส่แบบไบนารีปกติ Delta. Fig 7b 10-Day ตัวเลือกการใส่แบบไบนารีปกติ Delta. Fig 7c 4 วันตัวเลือกการใส่ Binary แบบธรรมดา Delta. Fig 7d 1 วันตัวเลือกการใส่ Binary Conventional แบบเดิม Delta. Fig 7e 0 ตัวเลือกการใส่แบบไบนารีแบบปกติ 1 วัน Delta. Fig 7f 0 01-Day ตัวเลือกการใส่แบบไบนารีปกติ Delta. Points of note are.1 ในขณะที่ deltas วางแบบดั้งเดิมถูก จำกัด ด้วยค่าของ 0 5 เมื่อตัวเลือกเป็นที่เงิน, ใส่ไบนารีเป็นที่สูงที่สุดเมื่อเงินและมี ไม่มีข้อ จำกัด ความสามารถในการหาอินฟินิตี้เป็น t ime to expiry approaches 0.2 เมื่อเวลาหมดอายุมากกว่า 1 วัน Figs 7a-c การใส่เกียร์ของตัวเลือกการใส่แบบไบนารีจะต่ำกว่าตัวเลือกการใส่แบบเดิม แต่เมื่อถึงเวลาที่จะหมดอายุลง Figs 7d-e เดลต้าของการใส่ไบนารี จะกลายเป็นค่าที่สูงกว่าค่าสูงสุดของตัวเลือกการใส่แบบทั่วไป 1 0 3 ตัวเลือกการใส่แบบเดลต้าแบบเดิมคล้ายกับราคาของการใส่ไบนารี่ 4 การแทนที่ช่วงของความผันแปรโดยนัยแทนเวลาที่จะหมดอายุจะให้ชุดภาพประกอบที่คล้ายกัน กับรูปที่ 7a-f ฐานข้อมูล delta ตัวเลือกให้ข้อมูลได้ทันทีและเข้าใจง่ายเกี่ยวกับพฤติกรรมของราคาของไบนารีใส่ในความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงในพื้นฐาน Binary ทำให้มักจะมี deltas เชิงลบเพื่อเพิ่มสาเหตุพื้นฐานลดลงใน ค่าของไบนารี put. For ความผันผวนเดียวกัน binary ใส่ตัวเลือก delta ซึ่งเป็น 50 ticks ในเงินเป็นเช่นเดียวกับเดลต้าของ binary ใส่ 50 ticks out-of - เงินในคำอื่น ๆ deltas เป็นความเครียด ontally สมมาตรเกี่ยวกับพื้นฐานเมื่อ at-the-money เมื่อผู้ประกอบการค้าจะอยู่ในตำแหน่งใด ๆ binary ใส่พวกเขาจะสัมผัสได้ทันทีเพื่อการเคลื่อนไหวไม่พึงประสงค์ที่เป็นไปได้ในเวลาความผันผวนและพื้นฐานความเสี่ยงของหลังสามารถทันที negated โดยการตรงข้าม ตำแหน่งในตำแหน่งอ้างอิงที่เทียบเท่ากับเดลต้าของตำแหน่งสำหรับนักวิ่งหนังสือและผู้ผลิตตลาดที่ป้องกันความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวที่ไม่พึงประสงค์ในพื้นฐานมีความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ และด้วยเหตุนี้เดลต้าจึงถูกใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดของชาวกรีซอย่างไรก็ตามเนื่องจากหมดอายุแล้ว เดลต้าสามารถเข้าถึงตัวเลขที่สูงอย่างน่าหัวเราะดังนั้นควรระวังหลักคำสอนระวังชาวกรีกที่มีตัวเลขการวิเคราะห์โง่ ๆ BREAKING DOWN ค่า Delta. Delta อาจเป็นค่าบวกหรือค่าลบได้ขึ้นอยู่กับชนิดของตัวเลือกตัวอย่างเช่นเดลต้าสำหรับตัวเลือกการโทรจะมีค่าตั้งแต่ 0 เป็น 1 เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่อ้างอิงราคาที่เพิ่มขึ้นตัวเลือกการเรียกเก็บเงินเพิ่มขึ้นราคาเสนอตัวเลือก deltas อยู่ในช่วงตั้งแต่ -1 ถึง 0 เนื่องจากเป็นหลักประกัน เพิ่มมูลค่าของตัวเลือกการขายลดลงตัวอย่างเช่นถ้าตัวเลือกการวางมีค่าเดลต้าเท่ากับ -0 33 ถ้าราคาของสินทรัพย์อ้างอิงเพิ่มขึ้น 1 ราคาของตัวเลือกการขายจะลดลง 0 33 ในทางปฏิบัติซอฟต์แวร์คำนวณ aides การคำนวณอย่างรวดเร็วทางเทคนิคค่าของเดลต้าตัวเลือกเป็นอนุพันธ์แรกของมูลค่าของตัวเลือกที่เกี่ยวกับราคารักษาความปลอดภัยต้นแบบเดลต้ามักจะถูกใช้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนและผู้ค้าสำหรับกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงตัวอย่างพฤติกรรม Delta เป็นสิ่งสำคัญ สถิติการคำนวณเนื่องจากเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักราคาตัวเลือกย้ายวิธีการที่พวกเขาทำพฤติกรรมของโทรเดลต้าและตัวเลือกนำเป็นอย่างสูงคาดการณ์และมีประโยชน์มากกับผู้จัดการลงทุนผู้ค้าและนักลงทุนแต่ละตัวเลือกตัวเลือก Delta delta ขึ้นอยู่กับว่า ตัวเลือกเป็นเงินซึ่งหมายถึงตำแหน่งที่มีผลกำไรในขณะนี้ที่ - the-money หมายถึงตัวเลือกของราคานัดหยุดงานในขณะนี้เท่ากับราคาหุ้นของ s หรือ out - of - money, m eaning ตัวเลือกไม่ได้ในปัจจุบันตัวเลือกการโทรแบบ In-the-money ได้ใกล้ชิดกับ 1 เป็นวิธีการหมดอายุวิธีการโทรแบบอัตโนมัติโดยทั่วไปจะมีเดลต้าเท่ากับ 0 5 และเดลต้าของตัวเลือกการโทรออกแบบไม่ใช้เงิน 0 เป็นวิธีการหมดอายุลึกเข้าไปในตัวเลือกการเรียกเก็บเงินที่ใกล้ชิดเดลต้าจะเป็น 1 และตัวเลือกมากขึ้นจะทำตัวเหมือนเนื้อหาอ้างอิงตัวเลือกเดลต้าพฤติกรรมยังขึ้นอยู่กับว่าตัวเลือกอยู่ใน เงินที่เงินหรือ out - of - the - money และตรงข้ามของตัวเลือกการโทร In - the - money ใส่ตัวเลือกได้ใกล้ -1 เป็นวิธีหมดอายุ At - the - money ใส่ตัวเลือกมักจะมีเดลต้า ของ -0 5 และเดลต้าของ out-of-the-money นำตัวเลือก 0 เป็นวิธีการหมดอายุลึกเข้าไปในตัวเลือกการใส่ที่ใกล้ชิดเดลต้าจะเป็น -1